来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-10-12 15:52
为什么不选A BSM中volatility是稳定的吧
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Ben 2020-10-13 09:36
致精进的你:
同学你好，这道题题干说的是关于在BSM模型中的隐含波动率哪个说法是正确的，因为隐含波动率是通过观察市场上期权的价格并根据BSM模型的其他几个输入变量倒退出来的。所以volatiliyg不是常数。注意这道题说的是隐含波动率不是BSM模型中波动率的假设条件。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-13 09:49
那bsm中有假设volatility是constant的? 只是跟这里说的implied volatility不是一个东西?
回答2020-10-13 09:52
bsm模型中假设波动率是常数的（不过这个假设在实务中常常不成立），但这道题说的是隐含波动率，两者不是一个东西。
