融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-10-12 14:25
老师,这是综合押题的24题,请问为什么算premium的时候,就不乘以每年死亡的概率了呢?只有在算第二年保费的时候,乘了一个第一年不死亡的概率,那第一年的premium X,为什么不乘以第一年的死亡概率,而且第二年的premium,为什么只乘了一个第一年不死亡的概率,而不再乘以一个第二年死亡的概率,就像上面算payoff那样
查看更多

186****2482

提问

92

上次登录

438天前

全部回复(2)

Ben    2020-10-13 09:23

致精进的你:

同学你好,在算保费收入的时候,一般都是默认年初交保费,所以第一期保费收入是不考虑死亡概率的,第二期保费收入也是在年初缴纳的,所以只用考虑第一年不死亡的概率就可以了,因为第二年年初就缴纳保费了,同样的折现也就只用往前折现一年就可以了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-10-13 09:26

同学你好,在算保费收入的时候,一般都是默认年初交保费,所以第一期保费收入是不考虑死亡概率的,第二期保费收入也是在年初缴纳的,所以只用考虑第一年不死亡的概率就可以了,因为第二年年初就缴纳保费了,同样的折现也就只用往前折现一年就可以了。

相关课程推荐