FRM一级Valuation and Risk Management-请问tracking error VaR是什么概念？另外，题目中说跟踪大盘，大盘数据不一定是正态分布，为什么可以选delta normal呢？-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-10 13:19

请问tracking error VaR是什么概念？另外，题目中说跟踪大盘，大盘数据不一定是正态分布，为什么可以选delta normal呢？

186****2482

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438天前

全部回复(2)

Ben 2020-10-12 08:56

致精进的你:

同学你好，这道题目中tracking error VaR指的是基金经理投资组合的VaR（因为投资经理的组合风险衡量需要用到追踪误差），因为大盘指数一般都超过30个标的资产，所以可以看做是服从正态分布，因为题干中提高该组合中没有期权，说明用不到二阶gamma，所以，只用delta-normal法就可以衡量组合的风险了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-10-12 08:57

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