来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-10-08 22:48
老师，用左下角圈里的公式求出来的var为什么和答案的不一样，理论上不是应该一样么
查看更多
徐迪
提问
17
上次登录
1694天前
查看更多
徐迪
提问
17
上次登录
1694天前
jason 2020-10-09 10:11
致精进的你:
同学，CVAR=MVAR*V，左下角公式的第二行有误
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-09 13:46
没错啊，课件里就是这么写的
回答2020-10-09 13:58
同学，不如上传一下
追问22020-10-09 16:13
如下
回答2020-10-10 10:58
同学，CVAR=MVAR*V=0.068*2000000=136000，CVAR=VAR*ω*β=263177*（2000000/5000000）*1.3=136852，理论上是一样的
追问32020-10-10 15:08
还是不对啊，这样的话这个var=263177不是总的VAR而是相当于VARa了，这个等式里面应该指的是总的VAR吧。是不是题目里面β给错了。
回答2020-10-10 16:49
同学，是对A和B的VAR单独计算，然后加总
追问42020-10-10 22:07
老师 我的意思是你之前说没差的那个var用的是资产a的var而不是总的var（如图），公式里面应该是要用总的var吧，这个理解没错吧，所以是不是题目β给错了
回答2020-10-12 10:49
同学，我给出的那个没差的VAR的计算确实是资产a的var而不是总的var，同理可以得到资产b的var，加总即可
追问52020-10-13 16:45
老师，主要是讲义里那个等式左边的var指的是总的组合的var阿，这个怎么回事，不是您说的资产a的var，不知道是不是我一直没有表达清楚这个点，或者微信下
回答2020-10-13 17:08
同学，确实是总的组合的var，只是我只写了资产a的var，接下来资产b的var你可以写出来的吧
追问62020-10-15 16:40
老师，能不能加个微信语音说，我发现一直没在点上，我的意思是这个公式不对，按这个公式算出来的答案对不上阿
回答2020-10-16 10:02
同学，确实算出来跟答案结果对不上，但是理论上应该是一样的，这就是公式应用的问题了，以后遇到这种类型的题目记住用解析那样的公式就好了，是一个思考方式的问题哈
追问72020-10-19 13:10
嗯，明白了
回答2020-10-21 11:32
嗯嗯
