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FRM考试中,风险管理框架主要包含哪些内容?

FRM考试中,考生对于风险管理框架的理解和掌握在考试中是很重要的。备考中,风险管理框架主要包含哪些内容呢?

1、风险管理工作中容易导致风险的十个部分

主要包括两个部分,首先了解风险是什么,他不简单等同于损失,而是一种不确定性,进而引出风险管理的理念,是要实现风险的可控而非减少或消除;其次根据过去发生过的风险管理失败案例总结出十条出现频次较高的原因,包含对已知风险可以分为EL和UL ,他们二者如果从定量定性的角度来计量,又是怎样演变成为尾部风险的,以及尾部风险是怎样引发危机的。》》》2021年新版FRM一二级内部资料免·费领取!【精华版】

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2、公司怎样管理财务风险

包括风险管理的流程,从公司的角度,管理风险大体上可以划分为五个步骤:识别风险敞口、制作风险图谱、设定限制使其可操作化、具体执行以及根据市场变动和需求不断进行调整。其中执行可以从内部和外部两个角度来看,内部角度主要包含四种不同的风险态虔:留存、缓释、转移以及规避,外部主要是从使用对冲工具的角虔来做对冲。进而引出对冲或者说是更广义上面的风险管理的优缺点。

3、风险管理的治理

从顶层设计的角虔来看风险的治理,两个方面入手,一个是关于行业内的zui佳实践,董事会应该设立怎样的制度和政策才能达到行业标杆的标准,当然这样的标准并不是所有的公司都能够实现的;【资料下载】[GARP]2021年FRM一二级学习指南(Study Guide)

另一个是从风险管理相关的咅个岗位设定和职责入手,区分董事会下和高管下,他们分别在风险治理中需要履行怎样的职责,比如我们在学完FRM之后在实务中合适的是成为一名风控经理,也就是CRO,而CRO重要的只能就是去在公司范围内执行全面风险管理(ERM )。

4、全面风险管理

联系上面提到CRO重要的职能,全面风险管理这一部分首先要明确他和传统的风险管理的模式的区别,为什么我们对于风险管理的态度从传统转变成为了ERM ,转变成为这种形式之后他有哪些优势,又需要付出怎样的成本,以及这里关于风险文化的内容,风险文化就像企业的血液和空气一样的存在,正面的企业文化可以对于制度起到很好的补充作用,形成有效的内部激励,但是企业文化的发展同样面临着种种挑战,这些挑战都在未来发展中需要重视和解决的问题。》》》点击咨询FRM特惠课程

5、风险数据整合和风险报告的原则

了解数据对于银行风险管理的重要意义,并且基于整合的数据,可以持续通过风险报告及时了解风险状况以及风险管理的有效性。

6、信用风险转移机制

了解传统的信用风险缓释的方式以及相关的缺点,因为存在种种问题,比如无法实现微调等我们开始引入了新型的信用风险转移的机制,主要是一些结构化的工具以及证券化的产品,并且这些产品在美国2002年的互联网泡沫中起到了积ji的作用,但是在2007-2008年的金融危机中却起到了推波助澜的负面影响,所以工具本身没有问题,出问题的是使用的人和方法,zui后了解新型信用衍生品的优缺点。

FRM知识点的学习可以帮助学员更好掌握FRM的基本知识点,如果学员还有更多想要学习的内容,可以在线咨询老师或者添加老师微信(rongyuejiaoyu)。

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