价格： ￥ 698.00
视频有效期：12个月
视频时长：约107小时
详情介绍
课程大纲
{in name="user_id" value="21644"} {/ in}课程试听 推荐
1.金融计算器
1 - Introduction
2 - Calculator Version
3 - Calculator overview
4 - Decimal point setting
5 - Priority mode setting
6 - Beginning and End mode setting
7 - Store and call function
8 - Common Clear key
9 - Exponential function
10 - Logarithm, factorial, permutation and combination function
11 - Poisson distribution, binomial distribution function
12 - Bond price calculation and date function
13 - Time value of money function
14 - Practice of time value of money
15 - Situations where time value of money does not apply
16 - Statistics function
1.金融市场与产品
0介绍
1.1银行分类
1.2银行监管
1.3投资银行融资安排
1.4例题练习
2.1保险公司类别
2.2人寿保险
2.3养老金计划
2.4财产和意外保险
2.5例题练习
3.1共同基金
3.2对冲基金
3.3例题
4.1清算
4.2交易所
4.3场外交易市场
4.4例题
5.1CCP的运作
5.2清算会员与非清算会员
5.3例题
6.1利率与复利
6.2即期利率与远期利率
6.3债券定价和债券报价
6.4久期和凸性
6.5例题
6.5例题
7.1债券发行
7.1债券发行
7.2债券收回
7.3例题
8.1抵押贷款类型
8.2提前还款和因素
8.3资产证券化
8.4其他机构产品
8.5例题
9.1衍生品
9.2互换
9.3例题
10.1期货规格
10.2基差
10.3交易订单
10.4例题
11.1远期定价-1
11.1远期定价-2
11.2套利交易
11.3例题
12.1外汇报价
12.2外汇风险敞口-1
12.2外汇风险敞口-2
12.3例题
13.1远期利率协议
13.2长期国债期货
13.3例题
14.1对冲基础
14.2最优对冲比率
14.3对冲股票头寸
14.4例题
15.1利率互换-1
15.1利率互换-2
15.2利率互换定价
15.3货币互换
15.4例题
16.1看涨和看跌期权
16.2期权交易
16.3例题
17.1期权价格影响因素-1
17.1期权价格影响因素-2
17.2期权平价公式-1
17.2期权平价公式-2
17.3例题
18.1简单策略
18.2价差策略1
18.2价差策略2
18.3组合策略
18.4例题
19.1时间依赖型
19.2路径依赖型
19.3支付修正型-2
19.4例题
2.数量分析
数量分析章节目录
第一章：概率论基础 01
第一章：概率论基础 02
第一章：概率论基础 03
第一章：概率论基础 04
第二章：随机变量01
第二章：随机变量02
第二章：随机变量03
第二章：随机变量04
第三章：常见的单变量随机变量01
第三章：常见的单变量随机变量02
第三章：常见的单变量随机变量03
第三章：常见的单变量随机变量04
第三章：常见的单变量随机变量05
第四章：多元随机变量01
第四章：多元随机变量02
第四章：多元随机变量03
第四章：多元随机变量04
第五章：样本矩01
第五章：样本矩02
第五章：样本矩03
第六章：假设检验 01
第六章：假设检验02
第六章：假设检验03
第六章：假设检验04
第六章：假设检验05
第七章：线性回归 01
第七章：线性回归02
第七章：线性回归03
第七章：线性回归04
第八章：含多个解释变量的回归01
第八章：含多个解释变量的回归02
第九章：回归的诊断01
第九章：回归的诊断02
第十章：平稳时间序列01
第十章：平稳时间序列02
第十章：平稳时间序列03
第十章：平稳时间序列04
第十一章：非平稳时间序列01
第十一章：非平稳时间序列03
第十二章：计量收益率，波动率和相关性01
第十二章：计量收益率，波动率和相关性02
第十二章：计量收益率，波动率和相关性03
第十三章：模拟法和自助法重抽样法01
第十三章：模拟法和自助(重抽样）法02
第十四章：机器学习模型01
第十四章：机器学习模型02
第十四章：机器学习模型03
第十五章：机器学习与预测01
第十五章：机器学习与预测02
第十五章：机器学习与预测03
3.风险管理基础
课程总体介绍
1.风险管理的基石1
1.风险管理的基石2
2.企业如何管理金融风险
3.风险管理的治理1
3.风险管理的治理2
4.现代投资组合理论和资本资产定价模型1
4.现代投资组合理论和资本资产定价模型2
4.现代投资组合理论和资本资产定价模型3
5.业绩衡量指标
6.套利定价理论APT和多因子模型
7.有效的数据整合和风险报告
8.全面风险管理
9.从金融灾难中吸取教训1
9.从金融灾难中吸取教训2
9.从金融灾难中吸取教训3
9.从金融灾难中吸取教训4(1)
9.从金融灾难中吸取教训4(2)
9.从金融灾难中吸取教训5
9.从金融灾难中吸取教训6
9.从金融灾难中吸取教训7
10. 2007-2009年全球金融危机1
10. 2007-2009年全球金融危机2
10. 2007-2009年全球金融危机3
10. 2007-2009年全球金融危机4
11.GARP行为准则
4.估值建模
01.第一章 第一节 均值-方差框架
02.第一章 第二节 在险价值
03.第一章 第三节 预期损失
04.第一章 第四节 一致性风险指标
05.第二章 第一节 历史模拟法
06.第二章 第二节 delta-normal法
07.第二章 第三节 delta-normal delta-gamma法
08.第二章 第四节 蒙特卡洛模拟法
09.第三章 第一节 历史标准差法
10.第三章 第二节 EWMA模型
11.第三章 第三节 GARCH模型
12.第四章 第一节 外部评级一
13.第四章 第二节 外部评级二
14.第四章 第三节 内部评级
15.第四章 第四节 评级转换与应用
16.第五章 第一节 国家风险
17.第五章 第二节 主权信用风险
18.第六章 第一节 信用风险基础认知
19.第六章 第二节 损失测算
20.第六章 第三节 核心模型1
21.第六章 第四节 核心模型2
22.第六章 第五节 风险分配
23.第七章 第一节 资本度量方法一
24.第七章 第二节 资本度量方法二
25.第七章 第三节 数据潜在偏见
26.第八章 第一节 压力测试场景
27.第八章 第二节 压力测试治理
28.第九章 第一节 债券定价惯例
29.第九章 第二节 一价定律与套利
30.第九章 第三节 债券现金流复制
31.第十章 第一节 衡量利率
32.第十章 第一节 主要利率一
33.第十章 第三节 主要利率二
34.第十章 第四节 其他利率一
35.第十章 第五节 其他利率二
36.第十一章 第一节 已实现收益率
37.第十一章 第二节到期收益率YTM
38.第十一章 第三节 收益率分解1
39.第十一章 第四节收益率分解2
40.第十二章 第一节 收益率久期
41.第十二章 第二节 有效久期
42.第十二章 第三节 凸性
43.第十二章 第四节 债券VaR
44.第十二章 第五节 构造投资组合
45.第十三章 第一节 主成分分析
46.第十三章 第二节 关键利率
47.第十三章 第三节 桶装法
48.第十三章 第四节 风险计算
49.第十四章 第一节 二项树模型
50.第十四章 第二节 期权估值
51.第十五章 第一节 BSM模型假设
52.第十五章 第二节 BSM模型公式
53.第十五章 第三节 BSM模型应用
54.第十五章 第四节 BSM模型拓展
55.第十五章 第五节 隐含波动率
56.第十六章 第一节 希腊字母delta
57.第十六章 第二节 delta中性
58.第十六章 第三节 gamma和theta
59.第十六章 第四节 vega和rho
