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来自:CFA > 2021 Level II > 新版固定收益 2020-08-16 22:49
答案说用1-year forward rate或是spot rate都可以算Straight Bond的现值. 答案给的是用spot rate. 用forward rate的计算结果会不一样吗?应该怎么算?
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628天前

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融跃答疑张老师    2020-08-17 09:08

致精进的你:

同学你好,可以的,比如算第二年coupon的现值,使用forward rate就是1.55 / 1.01 / 1.014028 = 1.5134

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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