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来自：CFA > 2021 Level II > 新版固定收益 2020-08-13 22:15

计算Node1-2这个节点的value为什么2.5的coupon也要用1.4925%折现?1.4925%是Time1时间点的forward rate也就是将Time2的CF折现到Time1时间点的rate但是2.5的coupon是在Time1的时间点收到的那它就应该是Time1时间点的现值不需要折现不是吗?

188****6639

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628天前

全部回复(1)

融跃答疑张老师 2020-08-14 11:25

致精进的你:

同学你好，这个折现是基于t2时期收到的2.5coupon来的，在t2时期不需要折现，但是如果算t1的话还是需要按照远期利率进行折现的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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