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来自:CFA > 2026 Level Ⅲ > Derivatives and Risk Management >  and Futures Strategies >  Forwards > Learning Module 2 Swaps 2025-11-13 21:42
请问老师,计算方差互的时候, 题目给的波动率都是带了 % 的, 比如 15%, 但是在计算公式里,全部把 % 去掉了进行计算。那最后结果是不是 再乘以 100 才对呢? 要不全部 保留“%” 进行计算。 我用 保留 % 的带进去和答案 差了 *100.
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139****1812

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11天前

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融跃答疑王老师    2025-11-14 09:39

致精进的你:

在variance swap的计算中,涉及到的百分号在计算的时候是不用带入的。涉及的Volatility(realized volatility和implied volatility)还有strike,在计算的时候是直接去掉后面的百分号计算的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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