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来自：CFA > 2025 Level II > Quantitative Methods > Learning Module 5 Time-Series Analysis 2025-10-17 19:51
老师周末好, 关于回归式这一章节, 我学的非常抽象很痛苦, 很多东西只能死记硬背, 然后复习时候又不会了. 希望老师耐心地帮我解惑, 谢谢您, 辛苦了
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Ackman

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5天前

全部回复(1)

融跃答疑王老师    2025-10-20 10:28

致精进的你:

AR1模型是用过去一期的y t-1去预测y t，AR2模型是用过去两期的y t-1和 y t-2去预测y t，lag3，lag4的p值哪里来的不用管，考试不要求计算，题目为给出，lag1和lag2的t值更大，说明要把t-1和t-2加到原回归式子，，，，，但是.Oil pricet = b0 +b1Oil pricet-1et这个式子中，本来就有一个t-1了，那为何lag 1 还存在序列相关呢。，，正是因为lag 1存在序列相关，所以才有这个式子，用昨天的事情预测今天的事情，lag2的t值更大说明前天的事情也能预测今天的事情，所以才将t-2加回，即Oil pricet= b0 + b1Oil pricet−1 + b2Oil pricet−2 + et

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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