来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2024-10-08 21:30
为什么不一样呢？
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Ben 2024-10-09 09:47
致精进的你:
同学你好，我们最终要计算的是WCDR，WCDR是一个条件分布下的违约概率，现在已知无条件分布（标准正态分布）下的违约概率对应的关键值N^-1（PD），然后通过与条件分布下的均值对应的关键值根号*ρ*F相减，得出的就是条件分布与无条件分布之间的距离，然后除以条件分布的标准差根号下1-ρ，就得到了标准化的差异，然后再求函数N（u，西格玛）得出该标准化的距离对应的违约概率。你写的标准化公式中的X应该是无条件分布下对应的关键值N^-1（PD）。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12024-10-09 21:55
所以是求这个隐形面积？
回答2024-10-10 08:55
同学你好，求得的是图片中黄色阴影部分的面积，参考图片理解
