来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2024-08-09 10:32
这个题该怎么做呀？
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Jason 2024-08-10 10:02
致精进的你:
根据欧拉公式，贷款1规模变动1%后，贷款1的风险贡献=组合VaR上升的幅度/0.01（具体公式基础班讲义详细介绍过），贷款2、3同理。已知贷款1和贷款2在规模变动1%后，组合VaR的上升幅度，可求出贷款1、2的风险贡献。已知组合总VaR，总VaR减去1、2的风险贡献即为贷款3的风险贡献
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
