Ben 2024-05-04 15:57
致精进的你:
同学你好,这道题问的是澳元的看跌期权下限,所以标的资产S是澳元,即本币是澳元,外币是美元,根据外汇平价公式,连续复利形式下,是加本币无风险收益率,减去外币的无风险收益率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12024-05-06 21:56
为什么这用美元的无风险利率1%啊?
回答2024-05-08 09:06
同学你好,这边看不到你的题目,按照你的问题,可能USD是本币。
追问22024-05-08 10:00
这里为什么要用美元的无风险利率?
回答2024-05-09 10:11
根据题干信息“If the current USD/AUD rate is 0.6650 (1 AÚD =0.6650USD)”可知USD是标价货币,也就是本币,执行价格用本币的无风险收益率折现后就是执行价格当前的现值,而AUD就相当于是标的资产,即S,所以不用AUD的无风险收益率折现。