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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2024-05-01 08:47
在這裡CDS-bond basis = CDS spread - Bond yield spread, 那麼對於counterparty default risk in CDS這一點, counterparty default risk 存在不是應該會增加CDS spread? 然後會產生positive direction. 但這裡寫的negative direction 要怎麼理解?
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2天前

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Ben    2024-05-04 13:57

致精进的你:

同学你好,这边看不到你的题目信息,麻烦重新提交一下哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12024-05-05 12:45

回答2024-05-06 09:25

同学你好,这里的对手方风险指的是保险公司违约的风险,保险公司违约的话会降低CDS保费的价格。