Jason 2023-10-28 03:33
致精进的你:
这个和你前面问的题目差不多。构建等式:option value change=delta*underlying asset change.现在题目说了期权覆盖了10万份股票,delta等于0.5。这里要做个公式的小变形,计算的不是期权价值的变化,而是用等式,通过期权覆盖的标的资产的数量和delta,计算当前的总delta。带入公式就可以算出现在总共的delta大概是5万左右,然后对应的,因为是买期权,所谓delta为负,要实现对冲,就买入5万左右的股票即可。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。