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Michelle
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93天前
融跃CFA答疑师老师 2023-04-07 10:12
致精进的你:
同学您好，这个是三级的内容，二级教材上没有讲这个内容，我们只需要掌握可以用BSM倒推出implied volatility和implied volatility与market volatility对比的影响，课后题有考察，掌握即可。而且这个选项描述也不全面。这个题目主要在说波动率越大，option越贵（这个知识点是固定收益的，要掌握的）。
了解以下内容：1. 从表格中看出，随着strike price的上升，implied volatility下降，这是 volatility skew。2. 假设put option和call option是同一标的，两者在ATM是都是S=X，对于out-of-the-money put options是X
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-04-08 09:43
老师，请问怎么看出很明显put option的执行价格小于call option的执行价？
回答2023-04-10 11:19
同学您好，可以把图片中执行价X和implied volatility画在坐标轴上看，如下图就是volatility skew。对于同一标的，虚线处是X=S，虚线左边X在变小，XX.
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