CFA2021 Level II数量分析-请问着色这句话怎么理解，为何残差不自相关，就得到时间序列各阶协方差固定的-融跃教育

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请问着色这句话怎么理解，为何残差不自相关，就得到时间序列各阶协方差固定的

182****8408

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融跃CFA答疑师老师 2023-02-10 16:27

致精进的你:

同学您好，这个知识点教材上描述也是给的这个结论，考点是协方差不平稳的影响、检验和修正。理解上，如果残差之间自相关，残差值之间就存在一种固定模式。观测值本身之间有一固定模式。两种模式，存在两个残差，两个残差的方差是不同的。如果不自相关，残差之间独立，只存在观测值本身一种模式，则方差就一个，是固定的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-02-11 10:37

谢老师。请问您说的两种固定模式是什么啊，为何观测值本身还存在固定模式呢？

回答2023-07-03 09:46

如果不自相关，残差之间独立，则方差就一个，是固定的。

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