融跃教育

来自:CFA > 2021 Level I > 另类投资 2022-11-16 11:00
老师,另类投资的衡量指标中,Treynor ratio使用系统性风险衡量超额收益,但是HF的对冲策略是可以让组合的beta0,分母为0,公式就没有意义了呀
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rachellirisam

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189天前

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融跃答疑珂老师    2022-11-18 09:18

致精进的你:

这里与特雷诺比率没有任何关系,不要把问题复杂化了。市场中性就是让beta近似与0,不受市场风险的波动。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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