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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-06-06 17:42
老师,dollar duration和modified duration是相等的吗?根据讲课内容如图,可以解释一下吗?这里只有修正久期与麦考利久期,dollar久期与修正久期关系,是不是可以推导出dollar久期等于修正久期?
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186****9582

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1008天前

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Ben    2021-06-07 08:53

致精进的你:

同学你好,图片中的公式而反映的就是修正久期(modified duration)与dollar duration的关系哈。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-06-07 09:38

修正久期和dollar 久期是什么关系呢?

回答2021-06-08 08:43

修正久期乘以价格P就是dollar duration

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